本书融合GARCH等金融时序计量模型、Copula函数、小波分析和MCMC算法等数据建模分析的前沿理论与方法，从多尺度和贝叶斯的视角，以提高VaR估值精度为切入点，尝试在金融量化分析与计算这一新兴的统计学、金融学、管理学等学科交叉点拓展几个新的风险计量模型与方法，对境内外主要金融市场进行实证检验以及对部分模型进行仿真分析，获得的数值结果有效地支撑了模型与方法的正确性和可行性，从而为金融资产的风险管理与最优化配置丰富了相关的理论内涵和实践经验。

📙 相关书籍

  1. 《风险管理 2013年3 总第25辑》高清PDF 本书设“卷首语”、“专业评论”、“专题访谈”、“沙龙研讨”、“主题风险”、“前沿讲座”、“国际研究”等栏目，收录了《风险管理——科学与艺术的结合》、《关于银行反欺诈管理的一点思考》等文章。...
  2. 《风险管理 2012年 第6辑 总第22辑》高清PDF 本书设有卷首语、专业评论、沙龙研讨、主题风险、前沿讲座、经典案例、国际研究、理论研究、英文目录、《风险管理》2012总目录等栏目。...
  3. 《金融风险管理 避险策略与风险值》高清PDF 本书经由丰富的实务范例，本书能够让你掌握风险管理的重要原理和如何采用各种衍生工具对冲利率、汇率、股价和商品原料等的价格风险。并以风险值的概念去了解自身仓位的风险高低，进行有效率的风险管理，提高公司、企业和金融机构的现金流量和营业收入的稳定性，以及维持信用评级的稳定或提升。此外，本书也编列了十二个实务......
  4. 《金融风险与网络理财》高清PDF 金融风险伴随很多行业，网络的发展让贸易更加便捷，特别是国际贸易中的金融产品创新与风险规避是当前的热门话题，本书针对相关领域的研究与分析，汇总了当前金融产品创新的可能路径与现实选择，也为当前国际贸易企业的相关现状进行了恰当诊断，希望能够在相关理论的指导下，形成比较系统的研究体系，进而在学术研究方向有进......
  5. 《金融风险管理 第2版》高清PDF 随着金融一体化和经济全球化的发展，金融风险日趋复杂化和多样化，金融风险管理的重要性愈加突出。针对此种现状，北京培训学院院长王顺教授，结合其长期从事金融教育的实践与经验，对金融风险管理进行了全面系统的阐述。该书内容不仅吸收了国外新理论、新知识和新技术，而且结合我国金融风险状况、金融风险管理研究成果及金......
  6. 《FRM资格认证考试习题集》高清PDF FRM（FinancialRiskManager）是全球金融风险管理领域顶级的权威国际资格认证，由美国“全球风险管理协会”（GlobalAssociationofRiskProfessionals，简称GARP）设立。本套书根据GARP协会2017年考试大纲编写，覆盖全面、重点突出，同时配备相当数量......
  7. 《FRM一级中文教材》高清PDF 本书分为三册，共包含四个部分内容：风险管理基础、数量分析、金融市场与产品、估值与风险模型。...
  8. 《现代金融风险管理》高清PDF 本书为财金通教育FRM跟我学系列丛书-FRM?考试专业辅导丛书之一，涉及的现代金融风险管理知识体系与FRM?备考阶段将遇到的专业内容有一定交集，力争通过系统化、实战化的内容阐述帮助读者们更深入的理解现代金融风险管理专业内容。...
  9. 《金融风险控制论》高清PDF 2007年美国爆发次贷危机，并引发全球金融危机，这次危机为国际金融风险监管与风险控制带来了一系列新的命题。巴塞尔委员会率先于2009年提出了针对此次危机中暴露的不足的修订文件集。在国际社会的共同努力下，巴塞尔委员会于2010年12月16日正式发布了巴塞尔协议Ⅲ。在金融自由化与全球化大背景下，如何在巴......
  10. 《金融风险管理》高清PDF 全书共分17章。第1章介绍了各种风险概念；第2章介绍了金融工具的风险度量；第3章探讨了资产的收益和风险；第4章主要讲述了收益率的波动；第5章介绍了远期、期货和互换定价；第6章集中讨论了期权无套利定价关系；第7-8章介绍了标准期权和非标准期权的定价方法；第9-10章讨论了商品和股票的风险管理；第11章......

提示：百度云已更名为百度网盘（百度盘），天翼云盘、微盘下载地址……暂未提供。