《表2 净值对数序列描述性统计》

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《上证50ETF期权在机构套期保值中的实证应用与分析》

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从表2回归结果来看，该股票组合和指数的价格相关性都在0.85以上，属于高度相关的。由于此处我们仅仅是粗略地根据收益率序列来做的简单OLS回归，没有考虑异方差和残差自相关等问题，其计量结果很可能失真，为进一步严谨地确认最优套期保值比率，本文将在下一小节进行严谨的计量经济分析。