《表1 沪深300指数及其对数化序列统计结果》
沪深300指数及其对数化序列随时间变化的情况如图1、2所示,描述性统计量如表1所示。沪深300指数SPt偏度值为0.247 786,大于0;其对数化序列ln SPt的偏度值为-0.095 995,小于0;SPt峰度值为2.376 180,其对数化序列ln SPt的峰度值为1.893 930;雅克-贝拉统计量为48.337 180和97.879 510,两个序列均拒绝服从正态分布的原假设。综上,两个时间序列均具有典型金融时间序列所表现出的尖峰厚尾的特性,相较于正态分布来说其尾部要更厚、峰处要更尖。
图表编号 | XD00136955600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.04.01 |
作者 | 许桂红、刘洋 |
绘制单位 | 沈阳工业大学经济学院、沈阳工业大学经济学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |