《表3 2008—2017年滞后期确定的结果》
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《成都市风险投资、R&D投入与技术创新——基于VAR模型的实证研究》
3个序列均为稳定序列,因此直接进行VAR模型估计,本文采用的估计类型为非限制性向量自回归。滞后期的确定见表2、表3。本文选择AIC、SC、HQ三种滞后长度准则确定模型的滞后期。第一组全样本2003—2017年,在3种准则下最优的滞后期长度均为2,因此选择对VAR(2)进行模型估计。第二组对比样本2008—2017年,最优的滞后期长度也为2,因此以VAR(2)进行模型估计。在估计的基础上,对估计的VAR系统稳定性进行检验,以保证VAR系统的稳定性,保证回归结果的可靠性,进一步格兰杰因果关系和方差分解分析的准确性。
图表编号 | XD0086614900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.09.01 |
作者 | 许俐、胡海燕 |
绘制单位 | 西南交通大学经济管理学院、西南交通大学经济管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |