《表3-2 ADF检验结果》
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《城镇化、工业化与城乡收入差距动态关系的实证分析——基于VAR模型》
注:(C,T,N)中C表示常数项,T表示趋势项,N表示滞后项;Δ表示一阶差分项。
本文采用的均为时间序列的变量,为防止其不平稳的特性造成向量自回归模型出现“伪回归,”所以需要先进行平稳性检验,本文选择最有效的ADF检验(单位根检验)。由检验结果如表3-2所示,可知LNIN、LNUR和LNURIR原序列均不平稳I,经过一阶差分变换后均为平稳序列,则LNIN、LNUR和LNURIR均为一阶单整,符合协整检验的条件。
图表编号 | XD007668900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.12.01 |
作者 | 李绚丽 |
绘制单位 | 上海外国语大学国际金融贸易学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |