《表7 门槛效果及估计值检验》

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《固定资产投资、老龄化与经济活力——基于省域视角研究》

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注：**、***分别表示5%和1%的显著性水平，临界值与P值均采取Bootstrap法模拟1 000次得到。

其中，qit是门槛变量，γ是待估计的门槛值，εit服从独立同分布，I（·）为示性函数。估计原理是根据残差平方和（SSR）最小原理进行估计，使SSR最小的门槛值为最优门槛值，即。确定模型中门槛值的个数是应用门槛模型的第一步，门槛值的个数由样本数据决定，通过统计量F值和Hansen自抽样法的P值判断最优门槛值（见表7）。