《表2 结算日期和利率表》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《基于Matlab图形用户界面的期权定价系统开发及应用》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

假设某公司从银行取得期限为4年的一笔贷款。该笔贷款采取浮动利率计息，这笔贷款于2014年4月1日借入，由于该公司预测利率要上升，为了规避利率上升为公司经营所带来的风险，该公司决定买入一笔期限为4年的帽子期权，商定利率为5.0%，每年结算1次，结算日期和利率如表2所示。利率波动率为0.05，均值反转日期为2018年4月1日，均值回归值为0.1，期权结算日为2014年4月1日，期权到期日为2018年4月1日，求该期权的价格和敏感性。