《表1 所选择的12家公司》

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《沪港通对A-H股的溢价是否有显著影响》

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我们从investing获得股票价格的月平均数据。观察时间为2013年4月1日-2017年9月30日，缺失值为代码601088股票2017年7月和8月的数据，以及代码601766股票2013年4月和5月，2014年11月的数据，因此共有643个观测值。所有入选的12只股票在整个观察期内均为上市，并且是上海综合指数和恒生中国企业指数（HSCEI）的组成部分。大多数股票是大中型股票，特别是恒生中国企业指数的七大成份股全部被选中，这使得样本更具代表性。被选择的12只股票列于表1，所有的股票价格都转换为人民币。