《表3 我国商业银行利差实证结果》

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《我国商业银行利差影响因素研究》

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注:括号内为标准误；*、**、***分别表示10%、5%、1%的显著性水平.

考虑个体效应，本文使用非平衡面板数据并采用固定效应模型进行实证分析.表3为2009年—2016年中国50家商业银行利差实证结果.对实证模型进行检验，需要加入时间固定效应.在表3中，模型（2）仅包含理论模型中的变量，模型（4）增加了GDP增速和成本收入比两个变量.对这两个变量进行联合显著性检验，得到对应的F值为27.32，P值为0.000 0，因此模型不能剔除这两个变量.此外，加入变量后模型（4）相较模型（2）的拟合优度从0.600 8提高到了0.662 7，模型得到改进，说明GDP增速和成本收入比是商业银行利差的影响因素.