《表1 银行业风险预警指标的经济意义》

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《中国银行业系统性风险预警研究——基于SVM模型的建模分析》

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注:由于中国未公布GDP、银行不良贷款率以及经常账户差额的月度数据，为了保证数据口径的一致性，笔者采取三次样条差值法将GDP等季度指标数据转换为月度数据。

银行业系统性风险预警指标的选取应该遵循科学性、规范性、综合性、适应性和灵敏性等原则，既要与国际惯例接轨，又要综合反映中国银行体系的实际情况。通过梳理大量关于银行业系统性风险与危机预警指标的文献，笔者分别从银行业内部脆弱性和外部冲击两大方面设计了衡量中国银行业系统性风险的指标体系。其中，银行业外部冲击包括宏观经济环境冲击、宏观金融环境冲击和国际经济环境冲击三个层面。该指标体系包括22个指标的月频数据，数据主要来源于中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会（以下简称银保监会）、国家统计局、上海证券交易所、深圳证券交易所、国家外汇管理局以及东方财富网站等。为了反映2008年国际金融危机以来的情况，样本时间区间为2008年1月～2017年9月。指标的具体信息如表1所示。