《表1 HT检验结果：绿色信贷对商业银行效率的影响——基于14家商业银行的实证研究》

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《绿色信贷对商业银行效率的影响——基于14家商业银行的实证研究》

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首先对含有时间序列的数据应进行平稳性检验，以确保伪回归现象的发生。本文时间序列数据较短，模型为短面板，所以我们可以运用HT检验（Harris and Tzavalis）。运用Stata结果如表1所示，相应的P值小于0.05时，拒绝面板单位根的原假设。因变量银行总资产收益率、非利息收入占比和不良贷款率指标存在单位根，我们对其进行一阶差分，可以得到一阶差分后DROAit、DNIit和DNPLit的平稳序列。