《表8 四大国有商业银行绝对操作风险估计值 (亿元) Tab.8 Absolute operational risk estimation about four state-owned commerc

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《“新常态”下我国商业银行操作风险度量研究》

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基于收入模型可计算出商业银行的绝对操作风险值，并且由绝对操作风险值可进一步计算出商业银行的风险资金配置需求[15].然而，绝对操作风险值并不能准确的衡量出各家银行操作风险的相对大小.因此，为标准化处理绝对操作风险值，本文定义变异系数（即相对操作风险值）v为v=σ/X，其中σ为操作风险引起的标准差，X为净利润的均值.则v值越大，表明由操作风险引起的净利润的波动就越大，即相对操作风险值也就越大.操作风险的度量计算结果如表8-9: