《表2 时间序列ADF单位根检验》

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《考虑“发布者—关注者”投资者情绪对股市的影响》

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在模型中，ADF检验结果显示，仅PFB-SI为平稳序列，标准化后的收盘价、开盘价、最高价、最低价、成交量和成交额序列均存在单位根，所以对各因素分别进行差分，得到一阶差分序列收盘价（D(zclose））、开盘价（D(zopen））、最高价（D (zhigh））、最低价（D(zlow））、成交量（D(zvolume））和成交额（D(zamount）），差分后的各变量均为平稳序列，可设立VAR模型。各变量的ADF单位根检验如表2所示。