《表9 定价分位点：随机利率下半连续型寿险产品定价分析》

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《随机利率下半连续型寿险产品定价分析》

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其中，令rt表示k时刻的利率，vt表示k时刻的折现因子，可得vt=（1+rt）-1。其中，rt服从Vasicek利率模型，rt的迭代关系见式（9）。该案例中，仍然采用蒙特卡洛方法寻求第30年年末半连续型责任准备金的定价分布函数图来模拟其价格分布情况。运用每一条生成的收益率路径，生成一个不同的责任准备金，因此我们将上面的步骤一至步骤三进行10000次重复试验，生成10000个sVx的模拟值，由这10000个模拟值可得到sVx的经验分布函数图及两组关于责任准备金的统计结果，如图5、表8和表9所示。