《表4 SVAR模型Johanson协整检验结果》
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《基于SVAR模型的我国农产品价格波动与CPI动态关系分析——以粳稻、玉米、大豆为例》
在探究农产品价格与CPI间的运行机制时,选取最佳滞后期为2的SVAR模型最为可信和有效。表4迹检验和最大特征值检验结果显示,由于迹检验统计量(50.572)大于临界值(47.856),因此在5%的显著性水平上CPI与粳稻、玉米、大豆的价格指数间存在明显的协整关系。CPI和粳稻、玉米、大豆的价格指数4个变量间至多存在3个协整向量,至少存在1个协整关系,表明CPI与粳稻、玉米、大豆价格指数间存在长期稳定的均衡状态。
图表编号 | XD00156744900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.06.30 |
作者 | 邬心迪、方益明、胡彦蓉 |
绘制单位 | 浙江农林大学信息工程学院、浙江省林业智能监测与信息技术研究重点实验室、浙江农林大学信息工程学院、浙江省林业智能监测与信息技术研究重点实验室、浙江农林大学信息工程学院、浙江省林业智能监测与信息技术研究重点实验室 |
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