《表2 剔除变量后再次回归结果》

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《中国债券市场流动性影响因素实证分析》

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从表1可以看出，只有前3个估计量在统计学上是显著的，造成这种结果的原因可能是数据量偏小，或是变量之间具有相关性造成的。对于后一个原因，进一步用逐步回归法，让软件找出最优的模型，结果显示最终只有股票成交量（VOL）、流通股换手率（TOR）、M2同比月度增长率（M2GR）被保留在模型当中，其他自变量因为所包含的信息量相对过少而被淘汰，所以只用这3个变量对模型进行回归，结果如表2所示。