《表2 模拟样本数据的主要统计量》

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《基于贝叶斯推断的巨灾债券定价研究》


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通过上述蒙特卡洛模拟法得到1 000个总损失值,为了模型的稳定性,剔除小于1和大于1 000的值,剩余共有876个值,其主要统计量如表2所示。