《表1 滞后项为1的Arellaneo-Bond估计结果》

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《利率市场化对我国商业银行信用风险的影响分析》

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注：*，**，***表示通过了10%，5%，1%的显著水平检验，括号内的数为标准误。

从表1和表2可以看出不良贷款率的滞后一期和之后两期的显著性系数均为正，说明前一期和前两期的不良贷款率对当期的不良贷款率均有正向影响，但相比于前两期的不良贷款率，前一期的不良贷款率的显著更高，这说明本文的前期假设是正确的，风险由于惯性前期的不良贷款会留到本期。