《表2 不同相关系数阈值下的因子压缩表》

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《基于因子情境的机器学习多因子选股模型》

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通过这个方法，以5日预测期为例，得到在因子筛选时间段内不同的相关系数阈值下聚类的因子类别数，再使用因子筛选时间段以外的样本，比较压缩后整体因子的IC绝对值均值及ICIR绝对值均值，计算结果见表2.