《表7 2018年两个周期的指数预测值与实际值的对比检验》

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《中国朱格拉周期与股价波动关联性研究——基于奇异谱的设备制造业分析》

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我们进一步通过计算预测值和实际值的均方根误差（RMSE）和平均绝对误差（MAE）来检验周期指数的预测效果（张一和惠晓峰，2012），具体见表7。由表7可知，朱格拉周期和设备制造业股价波动周期的均方根误差（RMSE）和平均绝对误差（MAE）均近似于0，也反映出预测结果与实际结果非常接近。而且，依据预测结果计算出来的朱格拉周期和设备制造业股价波动周期的相关系数为0.603 2，与实际相关系数0.635 2十分接近。同时，通过观察两个周期指数预测值的波动状况可以发现，设备制造业周期指数从2018年1月便呈上升趋势，而朱格拉周期指数却自3月才开始逐渐上升，说明预测结果也证明了设备制造业周期指数的走势领先于朱格拉周期指数，与之前的结论完全一致。因此，从整体上来看，结合SSA与AR方法构建的模型预测的波动趋势与实际趋势基本一致，说明预测结果基本准确，预测效果良好。