《表1 时间序列的单位根检验》

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《安徽省农村居民消费结构与经济增长关系研究——基于VAR模型的实证》

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注：（C，T，P）中C是常数项，T是指时间趋势项，P是滞后期，0代表没有此项.

传统的VAR模型是对平稳变量进行建模，不平稳的序列不能直接建立VAR模型，因此需要对lnj、lnf、lngdp序列的平稳性进行检验.结果如图1所示，lngdp是含有常数项和时间趋势项的平稳序列（在5%的置信度下，下同），lnj、lnf均存在单位根，对其进行一阶差分后继续检验，结果显示d(lnj）、d(lnf）均为平稳序列，两者都是一阶单整平稳序列.