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Ⅰ篇国际金融体系的历史1

1章布雷顿森林的升起与降落3

外汇和黄鑫价格的固定化7

冷战，马歇尔计划和欧洲的统一9

美元的限制和欧洲美元市场的起源11

黄金政治与特别提款权16

《布雷顿森林协议》的崩溃19

2章全球化和金融衍生工具的成长23

外汇市场的发展25

欧洲货币市场的发展29

国际债券市场的发展30

从“蛇”到欧洲货币体系31

《马斯特里赫特条约》33

国际债务危机36

日本金融市场的开放42

3章1994年—1996年的崩溃及以后47

概论：未来的印象48

世界贸易与经济学的重商主义理论49

对金融衍生工具的政治性的和经常性的攻击51

国际金融政策的社会影响55

金融崩溃的过程64

Ⅱ篇外汇市场71

4章外汇市场导论73

造市者与瓦尔拉斯式拍卖者75

货币交易的机制77

来自外汇敞口的风险79

结算日期81

外汇管制83

5章远期交易、掉期交易和利率平价87

远期汇率报价88

利率平价89

利率平价与掉期交易91

利率平价偏差93

存在买／卖差价的利率平价94

利率平价与信息成本96

远期市场与利率：历史背景97

远期合约与双重货币债券98

6章外币期货100

导论101

国际货币市场102

监管与担保103

保证金要求104

期货合约远期合约的比较105

外汇交易及买卖107

通过期货套期保值108

期货价格与现货价格的关系111

计算德尔塔（△）套期保值的风险112

注意易变的相关系数113

外汇风险管理与赌博者的毁灭性问题114

保证金管理115

外汇期货市场的经济功能116

7章外币期权118

导论119

现汇期权119

外币期货期权120

期货式期权120

外币期权市场122

作为外币保险的外汇期权123

开立外币期权126

外汇期权定价的一些基本原则129

外汇期权定价的更深奥原则133

外汇期权定价模型136

美式外汇期权的定价139

套期保值和风险管理中的一些期权概念141

隐含的波动性146

外汇期权中的造市147

范围远期与柱形期权150

其他远期期权151

平均汇率（亚式）外汇期权151

障碍期权154

期权的期权156

回头期权156

期权与期货：一个简短的历史回顾159

附录：计算美式外汇期权的价值165

Ⅲ篇欧洲货币市场181

8章欧洲银行和欧洲货币中心183

欧洲银行业务184

欧洲货币中心188

西欧189

欧洲货币存款和国家风险191

欧洲货币市场规则191

9章存款交易和欧洲货币的利率期限结构196

银行同业市场197

利率的期限结构199

远期利率合约201

收益率曲线203

10章欧洲货币的期货和期权205

欧洲货币的期货与期权206

欧洲美元的收益率曲线与国际货币市场上的掉期208

利用欧洲美元期货进行套期保值209

利率期权与欧洲美元期货期权213

利率上限，利率下限和利率上下限217

LIBOR利率期权与远期利率合约219

11章欧洲货币的辛迪加贷款221

辛迪加银团222

贷款成本223

贷款协议和贷款风险225

欧洲货币贷款的二级市场227

参与贷款227

互换228

欧洲票据和欧洲商业票据229

Ⅳ篇国际债券市场233

12章国际债券市场导论235

欧洲债券特点236

美国对欧洲美元债券发行的法律规定241

销售限制241

私募的豁免242

预扣税和无记名债券242

扬基债券243

德国马克欧洲债券与德国马克外国债券244

武士债券和日元欧洲债券245

瑞士法郎国际债券246

13章欧洲债券市场发债程序248

传统的欧洲债券银团组织结构249

欧洲债券发行的费用结构250

欧洲债券发行的传统时间安排252

灰色市场253

稳定市价254

发债程序的变化255

14章欧洲债券的定价和套期保值258

交易259

利率市场的时间测度260

清算261

利率与附息票债券的价格262

欧洲债券的定价264

附息票债券的远期价格266

债券期货267

债券期货套期保值271

15章利率掉期和货币掉期275

掉期的经济目的276

货币掉期的种类277

利率掉期279

掉期市场280

掉期定价282

上限、下限和上下限285

掉期期权287

掉期期权的定价290

掉期协议的风险291

16章具有期权性质的国际债券的定价294

导论295

确定债券的期权特性295

具有期权性质的债券定价：数字实例299

债券现货的期权302

债券期货的期权304

可提前赎回债券304

Ⅴ篇国际金融选题307

17章预测和对未来的设想309

社会：一个自组织系统310

自组织和对未来的设想313

信息交易者现实的社会建设315

无成本预测：投机效率假说323

投机者特征325

即期汇率的鞅特征327

附录：一元线性回归及统计推断328

18章国际金融市场上的混沌331

金苹果的滚动332

预测以多快的速度出错：李雅普诺夫指数336

构造预测模型的困难338

外汇建模和预测的方法339

预测模型的评估341

19章外汇和利率的分形分布346

分形，跳蚤和灰尘347

分形分布：布朗运动348

分形布朗运动和赫斯特指数349

市场骤跌和非正态稳定公布350

相关积分与相关维数353

预测误差及风险355

国际大环境下的组合选择356

20章购买力平价说365

引言366

一价定律367

购买力平价的绝对形式368

购买力平价的相对形式370

相对通货膨胀率372

实际汇率373

经验证明及理论上的重新设定376

21章中央银行和国际收支380

国际交易账户381

经常项目382

资本项目384

资本项目和中央银行干预385

资产组合选择和国际收支389

外汇市场上央行有选择地干预390

22章欧洲货币体系395

汇率机制396

平价关系中平价值的计算396

围绕平价干预幅度的计算398

偏离指数的计算400

货币危机和欧洲货币体系前景展望405