本书从复杂系统的观点出发，研究了金融市场中的风险管理、分形特征、动力学性质等学术热点问题，对于认识风险的本质，理解金融市场演化的机理，预测风险的变化，增强抵御风险的能力具有重要的理论价值和现实意义。全书的内容分为三部分，第一部分讲述了度量金融风险的VaR方法，将成熟的EWMA方法应用于中国股市风险值的预测，并提出了一种新的VaR的预测方法——EDF。

📙 相关书籍

  1. 《金融机构与风险管理》高清PDF 现代意义的金融市场产生了仅仅四五百年的时间，但却已经成为经济发展中不可缺少的环节，对于资源配置、风险转移、价格发现和市场流动性发挥着重要作用。在包罗万象的金融市场中，不同的金融机构扮演着不同的角色。人们既离不开商业银行提供的存取款服务，也需要保险公司为他们提供房屋保险和汽车保险，此外，工商企业也依赖......
  2. 《风险管理与金融机构 英文版 原书第2版》高清PDF 本书侧重讲述银行和其他金融机构所面临的风险。首先从风险与回报的替代关系入手，逐步深入地讨论了市场风险、信用风险和操作风险等。在讨论基础风险类型的同事也花了大量篇幅讨论《新巴塞尔协议》，并列举了近年来发生在金融界的重大损失案例。章后练习题和作业题帮助学生进一步理解概念，掌握操作程序和流程。...
  3. 《价值与资本管理：金融机构财务与风险管理指南》高清PDF 《价值与资本管理（引进版）》旨在为对管理价值感兴趣的金融和风险专业人员提供一个实用的理论基础参考，由三个主要部分组成。更好的信息-衡量价值。准确衡量价值是管理价值的必要前提。这一部分针对银行和保险公司制定了风险调整后的估值和业绩衡量框架，明确将管理行动与股东价值创造联系起来，是内部价值管理举措的基础......
  4. 《风险管理与金融机构 原书第4版》高清PDF 本书侧重讲述银行和其他金融机构所面临的风险。首先从风险与回报的替代关系入手，逐步深入地讨论了市场风险、信用风险和操作风险等。在讨论基础风险类型的同时也花了大量篇幅讨论《巴塞尔协议Ⅲ》，并列举了近年来发生在金融界的重大损失案例。章后练习题和作业题能帮助学生进一步理解概念、掌握操作程序及流程。...
  5. 《金融机构风险管理》高清PDF 本教材为“金融学专业应用型本科人才培养特色教材”，全书共分四篇十四章，主要内容如下：第一篇为金融机构业务与风险管理基础，下设金融机构业务概述、金融机构的主要风险、金融机构风险管理基本框架三章；第二篇为金融机构主要风险度量，下设信用风险度量、市场风险度量--银行账户、市场风险度量--交易账户、操作风险......
  6. 《大而不倒之谜》高清PDF “大而不倒”已经成为一个家喻户晓的概念。世界上的政府普遍认为纳税人需对即将倒闭的金融机构进行救助，否则会导致整个经济系统中更大规模的危机。但这种说法真的有实际的优势吗？本书中，艾麦德·莫萨认为没有证据支撑这个学说。他考察了“大而不倒”这一说法的来源和发展……...
  7. 《后危机时代的风险管理 支撑下一个完美风暴》高清PDF 本书对全球经济危机的成因、公众反应以及如何避免将来再次引发危机提出有价值的观点。重点探讨各个金融机构在风险管理方面所面临的挑战，以及监管机构在如何设计金融体系和实施宏观审慎政策方面所面临的挑战。...
  8. 《风险管理与金融机构 原书第3版》高清PDF 本书侧重讲述银行和其他金融机构所面临的风险。首先从风险与回报的替代关系入手，逐步深入地讨论了市场风险、信用风险和操作风险等。在讨论基础风险类型的同时也花了大量篇幅讨论《新巴塞尔协议》，并列举了近年来发生在金融界的重大损失案例。章后练习题和作业题帮助学生进一步理解概念、掌握操作程序及流程。...
  9. 《动荡未定 新巴塞尔协议3和操作风险管理理论》高清PDF 本书作为中国金融四十人论坛书系之一，针对新巴塞尔协议的颁布，结合后危机时代背景，深入探讨了银行业操作风险管理理论、框架及其监督，具有很强的权威性和前沿性。...
  10. 《金融长尾战略 金融创新的长尾风险与后全能银行时代》高清PDF 本书从次贷危机入手，通过对大型金融机构内部风险蔓延路径的解读，分离出现代金融集团业务构建的三原则：风险隔离、资本独立、有限协同。...

提示：百度云已更名为百度网盘（百度盘），天翼云盘、微盘下载地址……暂未提供。