本书对20年来时间序列模型的发展及其应用做了一个系统的整理和介绍，以单位根和协整为核心，包括结构向量自回归模型、条件异方差模型、平滑转移回归模型等。最后，本书对德国洪堡大学研究开发的多变量时间序列分析软件JMulTi进行了简单的介绍。

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