《VaR方法在农业银行苏州分行信用管理中的应用研究》高清PDF

信用风险贯穿于商业银行经营的全过程，是商业银行面临的主要风险之一。信用风险巨大的商业银行不仅其自身的经营安全受到巨大威胁，其破产倒闭也会对支付体系产生破坏性作用，而且还可能因多米诺骨牌效应而引发一国整个金融体系的崩溃，导致金融危机。因此，准确有效地识别、度量和管理信用风险，已成为商业银行和金融监管部门最为关注的问题之一。本文从商业银行信用风险的涵义和特征出发，从风险度量这一角度对商业银行信用风险管理方法-VaR的概念、参数、计算方法及优点进行了阐述，并在此基础上对基于VaR的几种信用风险模型进行了比较分析。接下来结合苏州农业银行信用资产特征和信用风险管理现状，分析了引入先进信用风险度量方法的必要性。本文主体部分结合苏州农行的实际情况，基于VaR应用CreditMetrics模型对苏州农行信用风险进行了实证分析，并就并VaR的适用性进行了研究。研究表明，VaR信用风险管理模型可以在苏州农行乃至我国商业银行信用风险的量化管理中得到很好的应用，风险量化结果具有较好的指导意义。文章最后根据VaR模型适用中存在的局限性提出了政策建议。文章主要分为以下几个部分：第一部分为第一章，导言。阐述了文章的研究目的和意义，研究方法，文章的主要内容和创新之处等。第二部分为第二章至第四章，模型的概述。简述VaR理论，并介绍了基于VaR方法的信用风险模型，重点介绍了文章适用的CreditMetrics模型及其建立过程。第三部分为第五章，模型的应用和实证，为文章的核心部分。本章利用蒙特卡罗随机模拟的方法，以实例的形式对违约模型和CreditMetrics模型在苏州农行信用风险管理中的应用作了分析探讨。第四部分为第六章，结论和政策建议。阐述了研究的结论，并对VaR模型适用中存在的局限性提出了政策建议。希望本文能对今后VaR方法在苏州农行乃至我国商业银行的普遍应用提供参考。

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