本书介绍了金融系统鲁棒性和金融鲁棒优化模型以及国内外学者在金融鲁棒优化方面的相关成果；以我国金融市场为依托，建立了基于线性矩阵不等式的跟踪误差投资组合鲁棒优化模型、具有VaR约束的跟踪误差投资组合鲁棒优化模型、银行卡网络资金运作鲁棒优化模型、多阶段最坏情况的金融资产配置鲁棒优化模型和动态金融资产配置的鲁棒运作保成本控制模型，并进行了应用研究。对于不确定环境下投资决策的合理有效、对于加强金融风险管理、对于满足金融机构对资产配置理论的应用实践要求具有重要的理论意义和实际价值。

📙 相关书籍

  1. 《衍生工具》高清PDF 本书从衍生工具及市场的历史谈起，从宏观的角度在本质上介绍衍生工具的基本特征、其市场的基本结构框架，配以翔实的数据及案例使衍生工具的发展演变一目了然。全书以衍生工具的基本特征，其市场的结构和运行方式为主线，将运用各类衍生工具进行风险管理的方法贯穿其中，以现实的案例讲解先进的衍生工具交易技巧，使衍生工具......
  2. 《衍生金融工具会计与风险控制》高清PDF 本书主要内容包括：第一章导论；第二章中国衍生金融工具的发展及其会计探索的意义；第三章衍生金融工具的产生及其产生的会计问题；第四章衍生金融工具的确认等内容。...
  3. 《供应链金融：新经济下的新金融》高清PDF 本书共10章。主要内容包括：缘起：全球化的视角；错位的概念与实践；产品：细分和组合；营销：“1+N”范式；风险管理：传统框架下的新内涵等。...
  4. 《金融衍生工具教程 修订第2版》高清PDF ...
  5. 《衍生产品估值与分析》高清PDF 0611030110...
  6. 《CFA金融衍生产品中文教材 金融衍生产品：衍生金融工具理论与应用》高清PDF ...
  7. 《衍生金融工具实验教程》高清PDF 本书在介绍衍生金融工具基本理论的基础上，分别从中国期货市场的GARCH效应、期货市场最优套期保值比率的估计、期权平价理论在中国的实证检验、商业银行挂钩型理财产品预期收益率的模拟、期货价格的形成机制二叉树期权定价等六个专题研究了计量经济学和时间序列分析在衍生金融工具中的应用。本书内容翔实、操作简单，初......
  8. 《金融衍生工具原理与应用 第2版》高清PDF ...
  9. 《金融衍生工具 定价原理与实际运用》高清PDF 本书是在第一版基础修订而成的，不但在结构上做了调整，而且在内容上做了补充，尤其是在金融危机爆发后，人们对金融衍生品的诟病的情况下，对金融衍生品做了客观、公正的评析，并介绍了金融衍生品的最新发展成就。...
  10. 《现代金融衍生工具前沿》高清PDF ...

提示：百度云已更名为百度网盘（百度盘），天翼云盘、微盘下载地址……暂未提供。