《金融工程实验教程》高清PDF
作者:胡利琴主编
出版:武汉:武汉大学出版社
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出版时间:2008.07 (求助前请核对清楚)
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《金融概论》高清PDF下载 肖立新,耿选珍,曹向杰主编 2008.12
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风险管理是各经济主体参与金融活动时的重要内容。随着布雷顿森林体系的崩溃和金融管制的逐步放松,特别是20世纪80年代后金融危机频繁发生,国际银行业重新认识到资本对风险防范的重要意义,巴塞尔委员会于1988年颁布了“巴塞尔协议”,强调资本缓冲风险的本质,在风险与资本之间建立明确的关系,银行开始步入以资本管理作为核心的新型风险管理阶段。 20世纪90年代以后,随着银行经营环境的变化,银行股东不再一味追求红利收益,而是更看重资本增值,评级机构也从纯粹的债项评级转向对银行全面财务状况的评级,这些促使银行开始考虑资本的成本与收益,即将资本管理纳入决策过程当中,但是资本的计量仍然以监管资本为主。近些年随着银行经营环境的变化、信息技术和风险量化技术的提高,巴塞尔委员会提出了更灵活、更具有风险敏感性的新资本监管框架,鼓励银行自主开发内部模型,资本管理也开始全面渗透到银行经营管理的各个环节,由半主动的管理方式转向积极主动的全面风险管理模式。因此,寻求全面、有效的风险度量内部模型对于提高银行的风险管理能力至关重要。 本书以巴塞尔协议的指导思想为线索,全面介绍了市场风险、信用风险和操作风险的度量思想和过程;各类风险的度量依照基本思想——步骤——案例的思路进行展开,较好地展示了风险度量的实验过程,便于学生理解和掌握;书中案例的实现采用了Eviews,VBA,Splus,Matlab等多种软件,便于学生选择性地学习和运用;结合众多方法和案例,突出了操作风险的介绍,这有助于提高学生分析复杂风险的能力。 本书可作为大学金融本科专业《金融实验》课程的教材,也可作为风险管理者的操作参考手册。
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