书对商业银行的风险管理问题进行研究，其立意不是要进一步创新和发展风险管理的理论(尽管在信用风险章节关于贷款组合动态优化模型的论述)，而是希望在风险管理理论和商业银行实践方面进行充分衔接。本书的研究逻辑是：从经济主体的风险态度出发，然后从介绍风险的量化描述方法(尤其是商业银行贷款组合的风险衡量)过渡到(巴塞尔新资本协议》对商业银行全面风险管理的要求。

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