《中国银行间市场利率动态行为研究》高清PDF
作者:潘冠中著
出版:北京:经济科学出版社
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本书研究了中国银行问市场利率的动态行为。首先,介绍了利率模型的发展和计量方法之应用对利率模型的推动作用、估计利率模型的计量方法和中国货币市场(主要是银行间市场)的交易。其次,在实证分析中,我们选择了估计利率模型的数据,揭示了中国银行间市场利率的一些动态特征,包括显著的均值回复效应、双曲模型是描述其动态变化的最佳单因子利率模型、利差特征和跳跃特征,并在理论上做出解释。
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