《流动性调整的风险价值模型研究》高清PDF
作者:林辉著
出版:南京:南京大学出版社
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本书是一本学术专著,分八章对风险价值进行了研究。全书综合运用了风险价值理论、市场微观结构理论、动态优化理论、风险偏好理论、随机过程和统计学等理论方法,体现了多学科交叉的特点;并将La-VaR模型从单期扩展为多期,从单资产推广到资产组合、由外生性风险拓展为内生性风险,建立了一系列综合地计量市场风险和流动性风险的La-VaR模型。本书的研究为VaR找到了更为现实的理论基础,拓展其应用领域,更全面地计量金融资产实际的风险暴露,其研究成果对风险管理具有现实的理论意义和良好的应用价值。
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