本书是一本金融经济学教科书,全书共包括13章,分为以下四个部分:债券收益率、即期利率和远期利率的概念;利率模型;使用样条方法拟合收益率曲线;根据收益率曲线进行相对价值交易。在每一个阶段,我们都会参考一些最重要的文献,并在附录中提供必要的背景知识。读者可在每章末提供的参考书目中找到更专业的背景知识。

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