本书旨在讲述研究现代金融市场衍生证券，如期权、期货和交换业务等所需的数学知识。建立在著名的Black-Scholes理论基础上的理想化连续时间模型需要对现代微积分有较深的了解。然而，书中许多潜在的知识点完全可以在离散时间的框架内理解。本书是在第1版的基础上做了较多增补，使得连续时间理论应用范围更加广泛，更加详细地介绍Black-Scholes模型及其推广、期限结构和消费投资问题。增加的内容有：一致性风险测度及其在对冲中的应用；一般离散市场模型中资产估价的第一基本定理；不完全离散市场的套利区间；完全离散市场的特征；Black-Scholes模型中的风险、回报和灵敏度。本书内容安排相当谨慎、详细，而不是泛泛罗列所有尽可能多的内容，对期权的处理相当精辟。通过本书的学习，读者也可以了解更多的科研动态。目次：套利定价；鞅测度；第一基本定理；完全市场；离散时间美国期权；连续时间随机计算；美国卖方期权；债券和期限结构；消费投资策略；风险度量。读者对象：数学专业的研究生、科研人员以及具有一定数学背景的金融爱好者。

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