本书是一部全面介绍风险与资产分配的统计教材。多变量估计的方法分析深入，包括非正态假设下的无参和极大似然估计，压缩理论、鲁棒以及一般的贝叶斯技巧。作者用独到的眼光讲述了资产分配，给出了该学科的精华。重点突出，包含了MATLAB数学工具软件，对于以数学为中心的投资行业来说该书是一本必选书。目次：资产分配统计学；经典资产分配；估计风险的计算；附录。

📙 相关书籍

  1. 《风险管理与金融机构 英文版》高清PDF 本书侧重讲述银行和其他金融机构所面临的风险。全书首先从风险与回报的替代关系入手，逐步深入地讨论了市场风险、信用风险和操作风险等，并在讨论基础风险类型的同时也花了大量篇幅讨论新巴塞尔协议，同时列举了近年来发生在金融界的重大损失案例。章后练习题和作业题可帮助学生进一步理解概念、掌握操作流程。...
  2. 《衍生工具与风险管理 第8版》高清PDF 本书涵盖了金融衍生工具的基本内容以及相应的风险管理知识。书中首先系统地介绍了期权、远期、期货、互换等基础性金融衍生工具的基本概念、市场机制、定价原理和交易策略，然后针对目前世界上应用最广泛、最重要的一类衍生工具——利率衍生工具进行了深入的分析和讲解，最后专门从定量和定性两个角度探讨了相应的风险管理问......
  3. 《风险管理与金融机构 英文版 原书第2版》高清PDF 本书侧重讲述银行和其他金融机构所面临的风险。首先从风险与回报的替代关系入手，逐步深入地讨论了市场风险、信用风险和操作风险等。在讨论基础风险类型的同事也花了大量篇幅讨论《新巴塞尔协议》，并列举了近年来发生在金融界的重大损失案例。章后练习题和作业题帮助学生进一步理解概念，掌握操作程序和流程。...
  4. 《投资学 英文版·第5版》高清PDF 本书讨论了投资分析和决策的基础知识；分别介绍和分析了股票、债券和金融衍生品，集中探讨了投资组合管理问题；适当吸收了最新的学术成果，每章都列出了参考文献，对读者极具参考价值；突出强调了金融全球化带来的国际投资机会，新增相当篇幅的文字来探讨国际投资的问题，适应未来的发展方向。...
  5. 《高等院校金融专业教材系列 金融机构与风险管理 第2版》高清PDF 现代意义的金融市场产生了仅仅四五百年的时间，但却已经成为经济发展中不可缺少的环节，对于资源配置、风险转移、价格发现和市场流动性发挥着重要作用。在包罗万象的金融市场中，不同的金融机构扮演着不同的角色。人们既离不开商业银行提供的存取款服务，也需要保险公司为他们提供房屋保险和汽车保险，此外，工商企业也依赖......
  6. 《衍生工具与风险管理 原书第7版》高清PDF 本书涵盖了金融衍生工具的基本内容以及相应的风险管理知识，主要介绍了期权、远期、期货、互换等基础性金融衍生工具的基本知识、市场制度、定价原理和市场运用策略，并针对目前世界上应用最广泛、最重要的一类衍生产品——利率衍生工具进行了深入浅出的分析和介绍，最后专门从定量和定性两个角度讨论了相应的风险管理问题。...
  7. 《金融风险管理》高清PDF 本书在介绍金融风险管理的基本理论和基本方法的基础上，对各金融机构、金融业务和金融产品的风险计量与管理进行了重点阐述，同时吸收了当前金融风险管理领域的最新管理课题、案例和实证成果，以求最大程度地满足风险管理领域专业人才培养的要求。...
  8. 《期权与期货市场基本原理 英文版 第7版》高清PDF 本书全面而系统地讲解了衍生产品市场的机制、衍生产品的运用及其定价原理。作为一本基础性的金融衍生产品教材，本书基本囊括期货、期权与其他衍生品的基础理论，简明而通俗易懂，不要求学生具有很强的数理背景，从而能够更好地满足商学院和经济学院各个层次学生的需要。...
  9. 《金融风险管理》高清PDF 本书对金融风险管理进行了全面而深入的分析，介绍了金融风险管理的基本程序、传统环境和现代网络环境下的金融风险管理，并对金融风险管理的不同层面进行多视角论述，将金融产品风险管理、金融企业的战略风险管理、以及政策角度的金融环境法律风险、宏观视角的全球化金融风险管理等进行了逐一的梳理，书中不但有前沿的理论分......
  10. 《第二届（2010）金融风险与公司财务管理国际研讨会论文集》高清PDF ...

提示：百度云已更名为百度网盘（百度盘），天翼云盘、微盘下载地址……暂未提供。