作者：易文德著 出版：北京：中国经济出版社 页数：181    ✅ 真实服务 非骗流量  ❤️ 出版时间：2011.05 （求助前请核对清楚） 求助编号：9127865040 （学习资料 勿作它用） 求助格式：PDF（无水印/扫描版）我要投诉 重要说明：求助即说明同意《文件求助条款》   Word/doc、ePubb、mobi、PPT、TXT

    • 本书在考虑金融时间序列波动特点的基础上，建立了几个基于Copula理论的模型以研究金融时间序列之间的相依结构，研究了模型参数估计的性质和模型选择等问题，并把Copula模型应用于金融时间序列相依结构的研究分析上。

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