《基于VaR和Es的利率风险度量》高清PDF
作者:何启志著
出版:北京:经济科学出版社
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本书以利率期限结构为主线,在系统研究利率期限结构估计模型和方法的基础上,考虑利率风险度量。在正态分布、T分布、GED分布和各种GARCH类模型族下系统研究了利率风险值和期望损失并进行了检验。最后对我国不同货币市场的利率风险溢出效应进行检验,并得到一些结论。
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