《信用衍生品 原理、定价与应用》高清PDF
作者:史永东,赵永刚,武军伟著
出版:北京:科学出版社
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信用衍生品是管理信用风险的有效工具之一。然而,2007年爆发全球金融危机以来,信用衍生品成为了人们关注的焦点,学界、业界和政府对其褒贬不一,究竟是信用衍生产品本身出了问题?还是衍生品监管问题?抑或是定价模型问题?本书基于信息视角,将现有信用衍生品定价模型分为四类,在此基础上,对单名信用衍生品和组合信用衍生品,分别构建了新的定价模型,通过模拟,我们发现这些新模型能够很好地刻画此次金融危机中的违约集聚现象,并且易于理解、应用性强。此外,我们
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