本书以金融高频数据为研究对象，以已实现波动理论为基础展开波动估计与建模、微观噪声估计、跳跃检验等方面的研究。金融市场日益复杂促使了金融计量学快速发展，以满足金融风险管理等金融实践的实际需求。以GARCH类、SV类为代表的波动模型，在波动建模等方面取得了丰硕的成果：从单变量扩展到多变量，从线形扩展到非线形，研究不断地深入下去。金融高频数据的出现，成为金融计量学一个全新的研究领域。

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