本书是一部全面讲述计算和管理利率衍生物模型的教程。分为两个部分：第一部分比较和讨论了传统模型，比如即期和远期利率模型；第二部分主要讲述最新发展起来的市场模型。本书和同时期众多图书的不同之处在于，不仅专注于数学知识，并大量刻画了作者在工业应用中的实践经验。目次：导引；套汇、鞅和数值方法；（一）即期和远期利率模型：即期和远期利率模型；基础解和远期风险调节策略；Hull-White模型；平方高斯模型；单因子模型的经验比较；（二）市场利率模型：LIBOR和调剂市场模型；马尔科夫函数模型；市场模型的经。

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