《金融时间序列模型的贝叶斯单位根检验》高清PDF
作者:李勇著
出版:北京:经济科学出版社
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在计量经济学中,单位根检验是一个非常重要的研究问题,它是观察时间序列是否平稳的一个重要方法。从计量经济学建模理论上讲,单位根检验的理论目的在于:确定一个金融时间序列是否差分平稳。其中的平稳是指序列在不同时刻会保持稳定,更正规的说法是,平稳意味着一个序列的均值和协方差与时间无关。在金融研究的各种方法中,如回归、Granger因果检验,都要求相应的序列是平稳的。所以,我们必须进行单位根检验,以确定我们是否违背了这一假定。
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