《随机金融数学引论》高清PDF
作者:王玉文,刘冠琦,王紫,陈婷婷编著
出版:北京:科学出版社
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出版时间:2015.01 (求助前请核对清楚)
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本书是随机金融数学入门及引论教材。首先,基于离散时间金融模型描述了随机过程中一些基本概念:结合单时段金融模型、多时段二项式树模型,介绍随机变量的条件数学期望及离散参数鞅等,由此,介绍资产定价基本定理及离散框架下期权的定价公式。其次,基于连续时间金融模型,本书较系统介绍随机分析中的一些基本内容,例如:介绍了连续时间鞅、布朗运动、伊藤积分、伊藤公式、随机微分方程及其解的存在唯一性、Dynkin公式、Feymann-Kac定理、Girsanov定理及鞅表示定理等,介绍了金融市场可达性和完备性的随机刻画,在此基础上,介绍基本Black-Scholes模型的基本期权、奇异期权定价公式,进一步,介绍广义Black-Scholes模型的复杂欧式期权定价公式。在利用最优停时介绍了美式期权定价之后,本书最后介绍精算学初步——破产论及其与金融数学的联系。
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