金融资产的协方差阵在投资组合和风险管理中扮演着非常重要的角色。本书针对目前研究的不足提出了一个新的基于市场微观结构噪声和跳跃的估计量——修正的门限预平均已实现协方差阵，并对其理论性质和应用情况进行了研究。全书共7章，按照研究内容可以分为四个部分。第一部分为1～2章，包括绪论和研究进展，主要给出本书的研究目的、意义、创新点以及目前对于金融高频协方差阵的研究现状等。第二部分为方法研究（3～5章），主要是针对目前研究的不足，提出可以同时处理市场微观结构噪声和跳跃的金融高频协方差阵估计方法，对其理论性质进行证明，并进一步对其修正，将分块策略应用到我们提出的估计量中，来减少数据的损失，提高协方差阵的估计效率。第三部分（6章）为应用研究，主要是将本书提出的估计量应用到投资组合中，来研究其应用情况。最后一部分（7章）是本书的总结。

📙 相关书籍

  1. 《金融经济学与金融数学若干问题研究》高清PDF 本书共十三个章，分为三个板块：本书的第一个板块为第一章至第六章，重点在于介绍金融经济学的相关知识，其主要内容包括金融经济学的演进历程与内涵界定、期望效应理论、投资组合选择模型、资本资产定价模型、金融风险与评估以及行为金融学等，通过对其进行系统理论的阐述，为读者揭开金融经济学神秘的面纱；本书的第二个板......
  2. 《金融衍生工具数学导论 原书第3版》高清PDF 全书内容包括：套利定理、风险中性概率、用于金融领域的微积分、鞅、偏微分方程、Girsanov定理和Feyman-Kac公式，开头介绍了金融衍生工具知识。本书为略有金融知识背景或金融从业人员提供金融衍生工具定价所涉及的数学知识和数学方法，对数学原理和方法的介绍简明易懂，所举例子丰富。...
  3. 《金融建模与投资管理中的数学》高清PDF 本书涵盖了数学和金融学领域的许多技术问题，向读者介绍了一些关键的数学技术，如线性代数、微积分、时间序列分析、最优化理论等在金融领域的应用，有利于更好地理解金融决策过程及经济基础。...
  4. 《金融衍生工具中的数学 第2版》高清PDF 本书对现代资产定价理论所需的基本数学工具进行了系统全面的介绍，主要内容包括套利定理、风险中性概率、维纳过程、Ito微积分、鞅、偏微分方程、Girsanov定理、Feynman-Kac公式等。...
  5. 《金领炼成记 董秘的日常与他眼中的资本市场》高清PDF 本书通过作者多年实业履职的亲历和视角，剖析“董事会秘书”一职在公司上市培育过程中，如何更好地发挥其作用，协助公司以最小成本有效培育出股份制运作及资本运营的基因，实现公司从有限责任公司向股份有限公司，甚至问上市公司的蜕变。...
  6. 《金融创新产品质量评价体系研究》高清PDF 从金融创新及质量管理的相关理论入手，从银行业、保险、证券及其它四个方面对金融创新产品进行了分析，基于过程视角对金融创新产品质量进行了分析；从宏观和微观两个角度十个方面对金融创新产品质量的影响因素进行了分析，并利用DEMATEL模型对影响因素逻辑关系进行了研究；从主体、关系及结果三个方面分析了金融机构......
  7. 《三维信用论》高清PDF 本书共分为七篇，其内容包括:吴氏信用资本论;吴氏信用三维构成论;吴氏信用经济认识论;吴氏社会信用体系认识论;吴氏信用监管认识论;吴氏信用中介服务认识论;吴氏论信用管理教育。...
  8. 《机构投资者投资行为及其对资产价格波动的影响研究 基于噪声交易的视角》高清PDF ...
  9. 《信用金融》高清PDF 信用金融是以银行信用为基础向客户提供的一类业务。它不像融资业务那样要向客户提供实实在在的资金，而只需凭借银行固有的信用就能帮助客户完成商品交易活动，从而给客户进而给自己带来收益。正因为此类业务仅以银行信用为基础而不必提供实实在在的资金，故为各家银行所特别重视。本书分五个章节分别介绍了承兑、开证、保函......
  10. 《财富裂变 私募股权基金运作解剖》高清PDF 本书以其独特的视角和深度的分析，揭开了私募投资的“神秘面纱”。...

提示：百度云已更名为百度网盘（百度盘），天翼云盘、微盘下载地址……暂未提供。