债券的利率期限结构，也称为到期收益率曲线，刻画了债券到期收益率随到期期限不同的变化特征，反映的是金融市场上资金的借贷成本。主要研究的问题有两个，第一，中国债券市场零息债券的利率期限结构究竟具有什么样的动态特征第二，为什么中国的利率期限会呈现这样的变动特征，换言之，究竟有哪些因素影响了中国利率期限结构的动态特征。本书选取了中国证券市场和银行间两个市场上的从2005年1月至2012年12月末共96个时间点上的月度利率期限结构数据，依次解答这些问题。

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