本书针对金融风险度量方法和相关的投资组合选择以及金融衍生品风险管理问题进行了全面的理论分析与实证研究。全书分为两大部分，第一部分主要阐述投资组合风险度量指标和模型的选取以及关于CVaR单期和多期的最优投资组合选择问题。在一致性风险测度理论和随机占优理论下，对方差、绝对平均偏差、下偏距，VaR,CVaR等风险度量指标作系统的分析，得出了CVaR是最优风险度量指标，以此构建投资组合选择模型，验证其有效性。第二部分主要阐述以权证为研究……

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