《保险资金运用的风险管理》高清PDF
保险资金运用的风险管理是保险公司整体风险管理的重要组成部分，它包括宏观和微观两个层面。从微观层面上讲，保险资金运用的风险管理既包括对保险资金运用风险的综合管理，又包括对具体投资品种或具体风险种类的风险管理。从宏观层面上讲，保险资金运用的风险管理主要是指外部监管。本书主要从微观层面上研究保险资金运用的风险管理。本书共分七章，分别从五个方面研究保险资金运用的风险管理问题。首先分析保险资金运用所面临的最大风险即利率风险度量的灵敏度方法和几个典型的利率风险模型，并从一般意义上研究保险资金主要运用方式的风险管理。其次分析保险资金运用的管理组织模式及其内部风险控制，重点研究保险资产管理公司的资金运用模式，给出保险资金运用的风险管理系统设计架构，分析保险资金运用的内部控制制度以及投资决策流程和投资决策方式等。作为尝试，本书还建立了保险资金运用的操作风险管理的一般分析框架。鉴于保险资金运用的风险限额管理是监控保险资金运用风险的主要手段，是从整体上控制保险资金运用风险的主要措施，因此，本书还重点研究保险资金运用的风险限额管理，包括风险限额的形式与内容、总体风险限额的确定、风险限额的分配与调整、风险调整的绩效评价方法以及风险限额的监控与执行等，并以实例说明其应用。此外，由于保险资金运用风险就是资产负债不匹配风险，保险资金运用的风险管理不能仅仅从资产方出发，而应根据负债特点制定相应的风险控制与处理策略。因此，本书还着重从资产负债匹配管理的角度研究保险资金运用的风险管理与控制，分析中国保险业资产负债管理模式的选择，研究保险公司资产负债管理的组织系统及其负债的利率特性，并给出利率风险的几种免疫策略和保险公司资产负债管理的几个最优化模型。最后，鉴于保险资金运用风险最终可以反映到保险公司是否具有偿付能力这一核心问题上来，因此，作为尝试，本书以寿险业为例，运用径向基函数神经网络模型研究保险公司偿付能力的预警与监测方法。本书除吸收国内外相关领域的研究成果外，还结合中国保险业的实际情况，对保险资金运用的风险管理理论与方法进行了广泛而深入的研究，预期目标是通过本书的研究为保险公司的资金运用提供决策支持，帮助保险公司从总体上控制资金运用风险，使保险资金运用达到更加安全、有效和流动的目标。本书内容全面，重点突出，研究视角独特，可供相关领域的研究者和专业人士参考。
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