本书对证券市场风险度量方法的研究是金融经济学领域里最核心的课题之一，也是实际证券投资活动中至关重要的一环，受到越来越多投资者和研究者的关注。本文主要研究下方风险理论中的风险计量模型，因为下方风险考虑了投资者的不同偏好，能更好地反映了风险的隶属性要求。首先，本文提出了基于MGARCH模型的LVaR风险度量方法，并与基于GARCH模型的风险度量结果进行比较；接着考虑具有投资者偏好的LCVaR模型，并建立了基于LCVaR的投资组合优化模型；最后，在Fishburn的一般风险测度理论的基础上提出全面风险从度模型和组合偏矩风险测度模型，并构造了基于全面风险和组合偏……

📙 相关书籍

  1. 《证券市场分析》高清PDF 本书主要以投资学的有关理论为基础对证券市场的实际运作进行研究和分析，在重视理论推导和论证的基础上，更注重如何将理论应用于证券市场的实际运行和投资操作。...
  2. 《挑战华尔街 江平投资经历演讲研究文选》高清PDF 如果说股票是一个公司价值的反映，货币则是一个国家价值的衡量，股价高低标志公司成败，汇率起伏则折射国家兴衰。纳斯达克在本世纪初的崩溃，不仅仅标志着股市的衰落，也预示了一个庞大帝国衰落的开始。伴随着中华民族的伟大复兴，人民币将逐渐崛起成为一种世界性的货币，其与美元的伟大博弈将会是我们一生中亲历的最具历史......
  3. 《波段为王 超越短线技术》高清PDF 061103011001...
  4. 《7步学会看盘》高清PDF 看盘只是一种手段，一种窥测股市风云、预知股价走势的手段，你不能单纯地为了看盘而看盘。在这里不能武断地说不会看盘就一定不能炒股，但绝对可以负责任地说，你学会了看盘、精通看盘，就有了一双翱翔股市的翅膀，拥有了搏击长空的资本。 本书对看盘涉及的各方面知识进行了梳理、归纳，概括为7个步骤。按照这7个步骤踏踏......
  5. 《新涨停板敢死队 股市速战速决赚钱绝招》高清PDF 本书大多数内容均属超短线技术，持股时间一般以3天、5天、7天和10天为主，而使用的技术指标多以3天、5天、7天和10天移动平均线为主，但是也会适当参考中线的技术指标。 这是一种与众不同的炒股新技术，它要展示给大家的是一种新的理念：现实生活中经常完整无缺地抓住大黑马近乎神话，一般股民确实难以做到，但若......
  6. 《股指期货交易实务》高清PDF 本书是台湾地区专门探讨股价指数期货交易实务之难得书籍。作者在期货公司任职多年，本书内容主要来自作者的交易实务经验，以及参与芝加哥期货交易所、芝加哥商业交易所学习心得。内容由浅入深，以实例引导理论，使投资者亲历其境之感。...
  7. 《看盘快速入门》高清PDF 炒股不是单靠热情就能赚钱，盲目追涨杀跌只能是损失惨重。炒股说到底还是一件技术活，股票的运行轨迹体现在K线图形、移动平均线、成交量和各种技术指标之中，如果能从中窥探出股票运行的趋势，无疑就占据了买卖股票的先机。技术分析不是万能的，但掌握了看盘的技术至少让我们心中有数，不会盲目地买卖股票，也可以很好地把......
  8. 《2010年证券业从业资格考试辅导用书 证券市场基础知识》高清PDF 《证券市场基础知识-2010年证券业从业资格考试辅导用书》，本书由考试大纲、考点精讲、强化训练、答案详解四个基本框架构成。...
  9. 《艾略特波浪理论 自然法则 最专业的中文版》高清PDF 美国证券分析家拉尔夫·纳尔逊·艾略特(R.N.Elliott)根据这一发现他提出了一套相关的市场分析理论，精炼出市场的13种型态(Pattern)或谓波(Waves)，在市场上这些型态重复出现，但是出现的时间间隔及幅度大小并不一定具有再现性。尔后他又发现了这些呈结构性型态之图形可以连接起来形成同样型......
  10. 《证券从业资格考试应试辅导及考点预测 证券市场基础知识》高清PDF 证券从业资格认证考试主要测试应试人员具备的证券业相关专业知识、技术和能力。本套丛书分为书和卷子两部分，本书是针对该考试中各个科目的相关考点预测与应试辅导，帮助广大参加证券从业资格考试的学生增强应试能力，提高从业综合素质和能力，从而顺利通过考试。...

提示：百度云已更名为百度网盘（百度盘），天翼云盘、微盘下载地址……暂未提供。