本书是在作者系列研究的基础上综合而成。本书从中国股市的特殊结构和各种约束出发，基于持续时间过程和标值点过程的数理建模理论，全面考察了中国沪、深A、B股市场金融持续时间的统计特征与日内模式，各市场微观结构特征变量与交易持续时间之间的线性与非线性关系及其传导机制，重点研究了金融持续时间的日内模式，金融持续时间的线性与非线性建模及应用，向量持续时间的建模及应用这几个方面，在探讨中形成了“线性与非线性模型并用”、“参数与非参数时间序列分析交叉”等研究特色，为金融持续时间问题的研究提供了一条可行且特色鲜……

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