《数理金融基础》全面介绍了数理金融三个方面的基础知识：资产组合、金融衍生产品定价和金融风险度量。全书共分九章，其中第一章介绍金融市场基本概念；第二章着重介绍资本资产定价模型，包括夏普（sharpe）的资本资产定价理论和罗斯（Ross）的套利定价模型；第三章介绍马科维茨（Markowitz）的均值一方差*优资产组合理论和算法；第四一八章介绍固定收益产品和金融衍生产品的定价，包括*、远期、期货、互换和期权的定价理论和模型；第九章简要介绍一致性风险度量理论。书末附有部分习题答案和常用数理金融名词英一中对照表。《数理金融基础》的一个重要特色是用来自中国金融市场的案例贯穿全书。《数理金融基础》适合普通高等院校数学与应用数学专业（金融数学方向）和金融数学专业本科生作为教材使用，也可作为金融界从业人员的参考用书。

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