本专著从参数、非参数和半参数三种分析思路出发来建立COPULA-CVaR模型,考虑多个金融资产的依赖关系,计算多个资产组合的CVaR并指导资产配置,并分别讨论了基于CVaR约束的投资组合模型和均值—CVaR投资组合前沿模型,给出了系统研究多个关联资产的分析框架。

提示:百度云已更名为百度网盘(百度盘),天翼云盘、微盘下载地址……暂未提供。