《基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析》高清PDF
作者:谢远涛,杨娟,夏孟余著
出版:北京:对外经济贸易大学出版社
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出版时间:2014.01 (求助前请核对清楚)
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本专著从参数、非参数和半参数三种分析思路出发来建立COPULA-CVaR模型,考虑多个金融资产的依赖关系,计算多个资产组合的CVaR并指导资产配置,并分别讨论了基于CVaR约束的投资组合模型和均值—CVaR投资组合前沿模型,给出了系统研究多个关联资产的分析框架。
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