《高频数据、波动率建模与金融市场有效性研究》高清PDF
作者:门明主编
出版:北京:对外经济贸易大学出版社
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《全球化背景下主权信用评级对金融市场影响的研究》高清PDF下载 郭亚静著 2014.05
《金融市场 理论、机制与实务》高清PDF下载 谷秀娟著 2007.06
《金融市场投融资分析》高清PDF下载 李敏编著 2006.07
《金融市场优化论》高清PDF下载 王军生著 2007.09
《金融结构视角下的金融稳定研究》高清PDF下载 张润林著 2008.12
《交易员、枪和钞票 衍生品花花世界中的已知与未知》高清PDF下载 (澳)萨蒂亚吉特·达斯著 2010.01
《低碳经济与环境金融 理论与实践》高清PDF下载 郭濂著 2011.02
《金融市场宏微观操盘法》高清PDF下载 景生辉著 2012.05
《金融市场波动的多标度分形测度及其应用研究》高清PDF下载 王鹏著 2013.05
《教鸟儿飞行 量化模型是否会摧毁金融市场》高清PDF下载 帕布罗·特里亚纳(PabloTriana)著;林丽萍译;高彩霞译 2014.06
近年来,受我国资本市场快速发展感召和研究兴趣驱使,我们在金融高频数据分析和波动率建模以及金融市场有效性方面做了一些探索性工作。本书不是简单分析单个金融市场的产品、规模和价格波动规律,而是从市场间的关系出发,分析金融市场的联动性和风险传递规律,并用ARCH类模型进行了系统阐述。对于复杂问题,我们引入跳跃机制,探索不同金融市场间的联动和外溢效应。此外,对近来蓬勃发展的网络金融与传统金融的联系进行了初步探索。*后,根据弱式有效市场假说与金融价格随机游走等价理论,采用赫斯特指数(HurstExponent)法,对金融市场的长记忆性进行分析,探讨了分形市场与有效市场之间的关系问题。全书共分四篇内容,第1篇高频数据与波动率建模,第2篇*及期权定价,第3篇人民币汇率及风险传递,第4篇金融市场有效性研究。
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