本书关于金融波动和极值风险的研究贯穿SV模型、EVT理论的联合应用，追求对样本变量的随机特性和变化特征刻画，符合VAR计量的条件和实践要求；同时规范并拓展了随机波动、极值理论、VAR模型、Copula函数等在金融风险管理计量实践中的应用。全书共分为八章，分别是绪论、金融风险测度模型及其研究现状、现代金融风险理论与常见金融风险的度量、SV-EVT模型组合构建及动态VAR测度、广义双曲线与SV-EVT的模型组合、马尔科夫波动转换与SV-EVT的组合应用、时变连接函数和SV-EVT模型的模型组合应用以及结论和展望。

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